讲座题目: Quantitative Investment and Algorithm Trading

主 讲 人：杜东雷教授

讲座时间：6月29日-7月3日上午8:30--11:30；下午15:00--18:00

讲座地点：6号学院楼415教室

主办单位：77779193永利官网

讲座内容:We discuss some important topics in quantitative Investment, algorithmic trading/high-frequency trading and market microstructure, including portfolio management, statistical arbitrage, optimal execution, asset pricing, limit order book, inventory and information models for bid/ask spread. Through the discussion of these important and practical models/problems, we will also introduce the fundamental tools that are used in quantitative Investment and algorithm trading, such as econometrics, stochastic calculus, stochastic optimal control, microeconomics etc.

主讲人简介：杜东雷教授，加拿大新布伦瑞克大学工商管理学院副院长。1990年本科毕业于复旦大学数学专业，1993年硕士毕业于山东大学数学专业，1996年博士毕业于中国科学院运筹学专业，2003年博士毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校计算机专业。2012年入选北京市第八批“海聚工程”。主要研究领域为组合优化，鲁棒优化，近似算法，社会网络分析，博弈论算法，供应链管理，选址问题及排序理论等。杜东雷教授科研成果发表在诸多国际一流学术期刊上，包括Operations Research，Algorithmica，SIAM Journal on Discrete Mathematics，European Journal of Operation Research等，是运筹及管理学领域的国际知名学者。

欢迎全院师生积极参加！